Název: Kreditní rizika z pohledu Basel II
Překlad názvu: Credit risk from Basel II point of view
Autoři: Čabrada, Jiří ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Onder, Štěpán (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Diplomová práce "Kreditní rizika z pohledu Basel II" podává výklad nového kapitálového konceptu se zaměřením právě na úvěrová rizika. Důraz je kladen na hlavní přínos pravidel Basel II tj. na interní modely. Práce poměrně detailně popisuje využití basilejských parametrů -- především LGD -- v různých procesech úvěrových institucí. Samostatná část je věnována prostředkům kreditní ochrany a jejich dopadům na výši kapitálových požadavků. Prováděné analýzy před zavedením Basel II naznačovaly, že spuštění Basel II by mělo implikovat pokles rizikově vážených aktiv ke kreditnímu riziku. Tento fakt dokumentuje poslední kapitola. The thesis "Credit risk from Basel II point of view" deals with new capital concept with main focus on the credit risk. The particular emphasis is laid on the chief issue of Basel II concept i.e. internal models. The thesis quite in detail describes the usage of basel parameters - LGD particularly - in various day-to-day business processes of credit institutions. An individual part of the thesis is devoted to credit risk mitigants and their impacts on the amount of capital requirements. The analysis carried out precedent Basel II implementation indicated the launching of Basel II should imply risk weighted assests to credit risk decline. This documents the last chapter.
Klíčová slova: Basel II; CRM (Prostředky kreditní ochrany); EAD (Expozice v defaultu); IRB modely (modely založené na bázi interních ratingů); Kapitálová přiměřenost; Kapitálový požadavek; LGD (Ztráta v defaultu); PD (Pravděpodobnost defaultu); RWA (Rizikově vážená aktiva); Basel II; Capital adequacy; Capital requirement; CRM (Credit Risk Mitigant); EAD (exposure at default); IRB (Internal Rating Based) models; LGD (Loss Given Defalt); PD (Probability of default); RWA (risk weighted assets)

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/9586

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-5575


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce