Název: Identifikace finančních cyklů v eurozóně
Autoři: Šmídová, Petra
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2023
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Šmídová, P. Identifikace finančních cyklů v eurozóně. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním finančních cyklů v zemích eurozóny pomocí waveletové analýzy. Tato metoda má v porovnání s metodami prezentovanými v teoretické části práce zásadní výhody. Waveletová analýza umožňuje zkoumat zároveň časovou i frekvenční doménu a nepracuje s předpokladem, v jakých frekvencích by se měl finanční cyklus nacházet. Za ukazatele finančních cyklů byly použity úvěry a ceny nemovitostí. V rámci spojité waveletové transformace byly identifikovány statisticky významné cykly v úvěrech a cenách nemovitostí pro jednotlivé země eurozóny. Ve druhé části empirické práce byla provedena waveletová analýza koherence, která odpověděla na otázku, zda jsou finanční cykly v eurozóně synchronizovány. Na základě získaných výsledků bylo vytvořeno doporučení pro tvůrce makroobezřetnostní politiky. Šmídová, P. Identification of financial cycles in euro area. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2023. This diploma thesis examines financial cycles in euro area countries using wavelet analysis. This method has significant advantages compared to the methods presented in the theoretical part of the thesis. The wavelet analysis allows to investigate both the time and the frequency domain at the same time and does not work with the assumption of the frequencies in which the financial cycle should be located. Credit and house prices were used as indicators of financial cycles. Statistically significant cycles in credit and house prices for individual euro area countries were identified in a Continuous Wavelet Transform. In the second section of the empirical part, a Wavelet Coherence Analysis was performed in order to answer the question whether financial cycles in the euro area are synchronised. Based on the results obtained, recommendations for macroprudential policy makers were made
Klíčová slova: continuous wavelet transform; euro area; eurozóna; financial cycle; finanční cyklus; spojitá waveletová transformace; wavelet coherence analysis; waveletová analýza koherence

Instituce: Mendelova univerzita v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity.
Původní záznam: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=120185

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-542346


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Mendelova univerzita v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce