Název: Average Reward Optimality in Semi-Markov Decision Processes with Costly Interventions
Autoři: Sladký, Karel
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: MME 2023: Mathematical Methods in Economics /41./, Prague (CZ), 20230913
Rok: 2023
Jazyk: eng
Abstrakt: In this note we consider semi-Markov reward decision processes evolving on finite state spaces. We focus attention on average reward models, i.e. we establish explicit formulas for the growth rate of the total expected reward. In contrast to the standard models we assume that the decision maker can also change the running process by some (costly) intervention. Recall that the result for optimality criteria for the classical Markov decision chains in discrete and continuous time setting turn out to be a very specific case of the considered model. The aim is to formulate optimality conditions for semi-Markov models with interventions and present algorithmical procedures for finding optimal solutions.
Klíčová slova: controlled semi-Markov reward processes; intervention of the decision maker; long-run optimality
Zdrojový dokument: Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Econometrics, ISBN 978-80-11-04132-8, ISSN 2788-3965

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/sladky-0583563.pdf
Původní záznam: https://hdl.handle.net/11104/0351597

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-541551


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference