Název: Mnohorozměrné modelování volatility
Překlad názvu: Multivariate Volatility Modeling
Autoři: Jurák, František ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2023
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá formulací a odhadem mnohorozměrného modelu GARCH. Zmi- ňuje různé parametrizace mnohorozměrného modelu GARCH a pojednává o vztazích mezi nimi. Představeny jsou nutné a postačující podmínky kovarianční stacionarity mnohoroz- měrného modelu GARCH a odhad parametrů modelu metodou maximální věrohodnosti. Součástí práce je i odhad parametrů dvourozměrného modelu GARCH(1,1) pro reálné časové řady pomocí EViews. 1 This thesis deals with the formulation and estimation of the multivariate GARCH model. It mentions the various parameterizations of the multivariate GARCH model and discusses the relationships between them. The necessary and sufficient conditions for covariance stationarity of the multivariate GARCH model are presented, as is the maximum likelihood estimation of the parameters of the model. The thesis also includes estimation of the parameters of the bivariate GARCH(1,1) model for real time series using EViews. 1
Klíčová slova: ARCH|GARCH|kovarianční stacionarita|vech|BEKK|vec|metoda maximální věrohodnosti; ARCH|GARCH|covariance stationarity|vech|BEKK|vec|maximum likelihood estimation

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/184761

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-535347


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce