Original title: Testy nezávislosti pro funkcionální data
Translated title: Tests of independence for functional data
Authors: Horská, Šárka ; Hlávka, Zdeněk (advisor) ; Hušková, Marie (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2023
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá testy sériové nezávislosti pro časové řady funkcionálních dat. V první části práce je představena problematika sériové nezávislosti na časových řadách náhodných veličin. Druhá část už je zaměřena na testy sériové nezávislosti funkcionálních pozorování. Věnuje se testu založeném na autokorelaci a především testu, jehož testová statistika je odvozena přímo z definice nezávislosti. Tento test je modifikován na test se slabší alternativou sub-závislosti. V závěru práce jsou tyto tři testy sériové nezávislosti porovnány na základě simulací. 1 This thesis deals with tests of serial independence for functional time series. The first part of the thesis introduces the issue of serial independence in time series of random vari- ables. The second part focuses on tests of serial independence for functional observations. It examines a test based on autocorrelation and, in particular, a test whose test statistic is derived directly from the definition of independence. This test is modified to a test with a weaker alternative of sub-dependence. The thesis concludes with a comparison of these three tests, which is based on a simulation. 1
Keywords: independence test|functional data|serial dependence|time series; test nezávislosti|funkcionální data|sériová závislost|časové řady

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/184044

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-533935


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses