Original title:
Rezervování škod na základě ODP modelu
Translated title:
Risk reserving based on ODP model
Authors:
Procházka, Viktor ; Maciak, Matúš (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2022
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Tato práce se zabývá odhadováním škodní rezervy, jednoho z významných problémů oblasti pojistné matematiky. Představuje metodu chain-ladder jako základní metodu od- hadu škodní rezervy. K této metodě navíc uvádí modely využívající pro popis inkrementů vývojových trojúhelníků Poissonovo a ODP rozdělení, které vedou na identický bodový odhad rezervy. Dále se práce zabývá simulační studií vlastností těchto metod a kvali- tou horních intervalových odhadů škodní rezervy pomocí modelů Poissonova a Poisson- gamma rozdělení, přičemž zkoumá i odhad pomocí metody bootstrap.This thesis deals with estimating the outstanding claims reserve, one of important problems of insurance mathematics. It introduces the chain-ladder method as the ba- sic method for estimating the outstanding claims. Besides this method, it also presents models using the Poisson and ODP distributions to describe the increments of run-off triangles, which lead to identical point estimate of the outstanding claims reserve as the chain-ladder method. Additionally, this thesis deals with a simulation study concerned with the properties of these methods and the upper estimate of the outstanding claims in the Poisson and ODP models, where bootstrap estimate is also examined.
Keywords:
risk reserving|ODP model|chain-ladder|aggregated data|non-life insurance; rezervování škod|ODP model|chain-ladder|agregovaná data|neživotní pojištění
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/175754