Original title:
Malliavinovy operátory pro reálné gaussovské náhodné veličiny a jejich aplikace
Translated title:
Malliavin operators for real-valued Gaussian random variables and their applications
Authors:
Kubát, Martin ; Kříž, Pavel (advisor) ; Čoupek, Petr (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2022
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Text představí takzvané Malliavinovy operátory, konkrétně se zaměříme na derivační, divergenční a Ornsteinův-Uhlenbeckův operátor, s cílem zkoumat náhodné veličiny, vznik- lých tranformací náhodné veličiny s normovaným normálním rozdělením. Veškeré nově zavedené pojmy důkladně vysvětlíme a připojíme hned několik názorných příkladů. Vše zúročíme při důkazu slavné Poincarého nerovnosti a ve větě o rozvoji rozptylu tranfor- mované veličiny. Technika závěrečných důkazů poskytuje i dobrý obecný návod, jakým způsobem řešit příklady obdobného typu na základě znalosti Malliavinových operátorů. 1In this thesis, we introduce Malliavin Operators. We will focus on derivative, di- vergence and Ornstein-Uhlenbeck operator to study properties of transformed Gaussian random variables. We will explain all concepts in detail and add some typical examples. Then we will use Malliavin operators in the proofs of famous Poincaré inequality and variance expansions. The technique of the last proofs provides a good general approach how to solve similar problems with understanding Malliavin Operators. 1
Keywords:
Malliavin calculus|normal distribution|Poincaré inequality|variance expansions; Malliavinův kalkulus|normální rozdělení|Poincarého nerovnost|rozvoj rozptylu
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/175595