Název: Spektrální a distorční míry rizika
Překlad názvu: Spectral and distortion risk measures
Autoři: Kočandrle, Erik ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2022
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
V této práci definujeme míry rizika jako způsob kvantifikace rizika investice a for- mulujeme jejich základní vlastnosti s důrazem na koherenci. Následně zavádíme pojmy přípustného spektra a spektrálních měr rizika. Poté pojmy distorční funkce a distorč- ních měr rizika. Zkoumáme jejich vlastnosti, vztah ke koherenci a formulujeme tvrzení popisující jejich vzájemnou ekvivalenci vzhledem k úlohám optimalizace portfolia. Na nu- merických datech provádíme optimalizaci portfolia vzhledem k distorční funkci MINVAR s různými hodnotami parametru rizikové averze. 1 In this thesis we define risk measures as a way of quantifying the risk of an invest- ment and we formulate their essential properties, focusing mainly on coherency. Then we define the notions of admissible spectrum and spectral risk measures. Next we define the distortion function and distortion risk measures. We examine their core properties, relati- onships to coherency and formulate theorems describing their mutual equivalence with respect to the task of portfolio optimization. Lastly we tackle the problem of portfolio optimization on numerical data with respect to the MINVAR distortion function and its different values of the risk aversion parameter. 1
Klíčová slova: spektrální míry|distorční míry|podmíněná hodnota v riziku; spectral measures|distortion measures|conditional Value-at-risk

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/174311

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-506640


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce