Original title: Nelinearita v modelech časových řad
Translated title: Nonlinearity in time series models
Authors: Kalibán, František ; Anděl, Jiří (advisor) ; Zvára, Karel (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2014
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Práce pojednává o vlastnosti linearity v modelech časových řad, možnostech jejího definování a testování. Jsou zde představeny především testy v časové doméně založené na různých statistických teoriích, jako jsou regrese, neuro- nové sítě nebo náhodná pole. Důraz je kladen na jejich implementaci v soft- warovém prostředí R. U testů, které jsou implementovány ve více verzích, jsou srovnány jejich výhody a nevýhody. Dále se práce věnuje definici aditivity v nelineárních časových řadách a možnostem jejího testování. Následuje simulační studie testů linearity i aditivity. Za účelem těchto srovnání byly některé testy naprogramovány ve statistickém software R. V závěru práce jsou testy aplikovány na reálná data. 1 The thesis concentrates on property of linearity in time series models, its definitions and possibilities of testing. Presented tests focus mainly on the time domain; these are based on various statistical methods such as regression, neural networks and random fields. Their implementation in R software is described. Advantages and disadvantages for tests, which are implemented in more than one package, are discussed. Second topic of the thesis is additivity in nonlinear models. The definition is introduced as well as tests developed for testing its presence. Several test (both linearity and additivity) have been implemented in R for purposes of simulations. The last chapter deals with application of tests to real data. 1
Keywords: Nonadditivity Tests; Nonlinear Time Series; Nonlinearity Tests; nelineární časové řady; testy aditivity; testy nelinearity

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/53730

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-495380


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses