|
|
Nelinearita v modelech časových řad
Kalibán, František ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Práce pojednává o vlastnosti linearity v modelech časových řad, možnostech jejího definování a testování. Jsou zde představeny především testy v časové doméně založené na různých statistických teoriích, jako jsou regrese, neuro- nové sítě nebo náhodná pole. Důraz je kladen na jejich implementaci v soft- warovém prostředí R. U testů, které jsou implementovány ve více verzích, jsou srovnány jejich výhody a nevýhody. Dále se práce věnuje definici aditivity v nelineárních časových řadách a možnostem jejího testování. Následuje simulační studie testů linearity i aditivity. Za účelem těchto srovnání byly některé testy naprogramovány ve statistickém software R. V závěru práce jsou testy aplikovány na reálná data. 1
|
|
|
Analýza finančních časových řad na základě hlaviček ekonomických zpráv
Kalibán, František ; Petrásek, Jakub (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení odhadu volatility dané finanční časové řady na základě informací získaných z hlaviček ekonomických zpráv. Při analýze hlaviček zpráv je z důvodu velkého objemu dat a korelací mezi výskyty jednotlivých slov v hlavičkách zpráv použita metoda hlavních komponent pro snížení dimenze. Pro eliminaci značné šikmosti rozdělení závisle proměnné a zajištění její normality je použito Box-Coxovy transformace. Nakonec je v práci uveden lineární model popisující sílu regresní závislosti a k ověření jeho robustnosti je použita metoda cross-validace. Výpočty byly prováděny pomocí sotftware R.
|
|
|
Nelinearita v modelech časových řad
Kalibán, František ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Práce pojednává o vlastnosti linearity v modelech časových řad, možnostech jejího definování a testování. Jsou zde představeny především testy v časové doméně založené na různých statistických teoriích, jako jsou regrese, neuro- nové sítě nebo náhodná pole. Důraz je kladen na jejich implementaci v soft- warovém prostředí R. U testů, které jsou implementovány ve více verzích, jsou srovnány jejich výhody a nevýhody. Dále se práce věnuje definici aditivity v nelineárních časových řadách a možnostem jejího testování. Následuje simulační studie testů linearity i aditivity. Za účelem těchto srovnání byly některé testy naprogramovány ve statistickém software R. V závěru práce jsou testy aplikovány na reálná data. 1
|
|
|
Analýza finančních časových řad na základě hlaviček ekonomických zpráv
Kalibán, František ; Petrásek, Jakub (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato práce se zabývá možnostmi zlepšení odhadu volatility dané finanční časové řady na základě informací získaných z hlaviček ekonomických zpráv. Při analýze hlaviček zpráv je z důvodu velkého objemu dat a korelací mezi výskyty jednotlivých slov v hlavičkách zpráv použita metoda hlavních komponent pro snížení dimenze. Pro eliminaci značné šikmosti rozdělení závisle proměnné a zajištění její normality je použito Box-Coxovy transformace. Nakonec je v práci uveden lineární model popisující sílu regresní závislosti a k ověření jeho robustnosti je použita metoda cross-validace. Výpočty byly prováděny pomocí sotftware R.
|
host ::
RSS.