Original title: Statistické odhady a chvosty jejich rozdělení pravděpodobností
Translated title: Statistické odhady a chvosty jejich rozdělení pravděpodobností
Authors: Veverková, Jana ; Jurečková, Jana (advisor) ; Antoch, Jaromír (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2012
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
Master Thesis Statistical estimators and their tail behavior provides description of two type of characteristics of robustness of estimators - tail behavior and break- down point. Description is made for translation equivariant estimators in general and also for some concrete type of estimators, sample mean, sample median, trimmed mean, Huber estimator and Hodges Lehmann estimator. Tail behavior of these estimator is illustrated for random sample coming from t-distribution with 1 to 5 degrees of freedom. Ilustration is based on simulations made in Mathematica. 1 Diplomová práce Statistické odhady a chvosty jejich rozdělení pravděpodobností popisuje dva typy charakteristik robustnosti - míru chování chvostů a bod selhání. Popis je zaměřen na odhady ekvivariantní vzhledem k posunutí, nejprve v obecné smyslu a pak také pro konkrétní typy odhadů. Jedná se o průměr, medián, useknutý průměr, Huberův odhad a Hodges Lehmannův odhad. Míra chování chvostů těchto odhadů je ilustrována pro náhodné výběry pocházející z t-rozdělení. Tato ilustrace je provedena na základě simulací vyhotovených v programu Math- ematica. 1
Keywords: heavy-tailed distribution; light-tailed distribution; Statistical estimator; rozdělení s lehkými chvosty; rozdělení s těžkými chvosty; Statistický odhad

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/40857

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-495054


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses