Název: Menové opcie
Překlad názvu: Currency options
Autoři: Tomovič, Tomáš ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2008
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]
Predmetom diplomovej práce je problematika menových opcií. Cieľom je podrobná analýza menových opcií s dôrazom na ich obchodovanie, vlastnosti, metódy oceňovania a využitie k zaisteniu. Prvá časť práce predstavuje úvod do teórie opcií. Druhá časť sa zaoberá obchodovaním, vlastnosťami a oceňovaním menových opcií. V tejto časti sú odvodené modely oceňovania -- binomický oceňovací model pre menové opcie a Garman-Kohlhagenov model pre oceňovanie európskych menových opcií. V tretej časti je uvedený príklad na využitie menovej put opcie k zaisteniu proti kurzovému riziku. Předmětem diplomové práce je problematika měnových opcí. Cílem je podrobná analýza měnových opcí s důrazem na jejich obchodování, vlastnosti, metody ocěnování a využití k zajištění. Prvá část práce představuje úvod do teorie opcí. Druhá část se již zabývá obchodováním, vlastnostmi a oceňováním měnových opcí. V této části jsou odvozeny modely oceňovaní -- binomický oceňovací model pro měnové opce a Garman-Kohlhagenův model pro oceňovaní evropských měnových opcí. V třetí části je uveden příklad na využití měnové put opce k zajištění proti kurzovému riziku. Subject of the submitted thesis is the issue of currency options. The aim is the detailed analysis of currency options forcefully on dealing, characteristics, methods of pricing and their use for hedging strategies. The first part of the thesis presents an introduction into the option theory. The second part is about dealing, pricing and arbitrage relationships of currency options. In this part are two option pricing model extracted -- the binomial options pricing model for pricing currency options and the Garman-Kohlhagen model for pricing European currency options. In the third part is an example for a currency put option hedging strategy.
Klíčová slova: binomický model pro měnové opce; citlivosti opcí; Garman - Kohlhagenův model; hedging pomocí menové opce; hraniční vlastnosti měnových opcí; měnové opce; obchodovaní s měnovými opciemi; put-call parita; binomial options pricing model for currency options; bounds or currency option prices; currency option hedging; currency options; dealing currency options; Garman - Kohlhagen model; Greeks; put-call parity

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/8941

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-4931


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce