Název: Nestandardní přístupy v analýze finančních časových řad
Překlad názvu: Non-standard approaches to financial time series analysis
Autoři: Zbyňovský, Tomáš ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2012
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
Standard procedures for parameter estimation in autoregressive models use maximum likelihood method based on normal random error distribution assumption. However, this thesis is focused on non-standard approaches for parameter estimation in non-negative time series based on the assumption of exponential probability distribution. Both standard and non-standard approaches were tested on forex time series and the results summarized in the thesis. Štandardné metódy pre odhad parametrov lineárneho autoregresné- ho modelu finančných časových rád používajú metódu maximálnej vierohodnosti založenú na predpoklade normality náhodných chýb. Práca je však zameraná na neštandardné postupy pre odhad parametrov v nezáporných časových radách s predpokladom exponenciálneho rozdelenia chýb. Tieto klasické aj neštandardné, jednorozmerné i mnohorozmerné modely sú ďalej podliehané testovaniu na forexových dátach ECB a zistenia zhrnuté v závere.
Klíčová slova: exponenci- álne rozdelenie chýb; lineárna autoregresia; nezáporné finančné časové rady; neštandardné odhady parametrov; exponential error distribution; linear autoregression; non-negative financial time series; non-standard estimates of parameters

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/40280

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-491884


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce