Název: Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišťovnu
Překlad názvu: Non-life Underwriting Risk in Solvency II - Undertaking Specific Parameters
Autoři: Šimková, Barbora ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2012
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
bakalářské práce Název práce: Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišt'ovnu Autor: Barbora Šimková Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Iva Justová Ph.D. Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je porovnání metod, kterými je možné spočítat specifické odhady směrodatných odchylek rizika pojistného v neživotním pojištění. Rizikem pojistného rozumíme riziko plynoucí z nedostatečného pojistného, kdy pojišt'o- vna nemá dostatečné krytí na budoucí škody. Způsoby výpočtu vychází ze statických metod a jsou při nich využity poznatky přednášené na MFF UK. V bakalářské práci jsou rozebrány metody výpočtu specifických parametrů a je v ní popsán postup k výpočtu kapitálového požadavku pro riziko pojistného a rezerv, přičemž kapitálový požadavek zohledňuje parametry tohoto rizika. V závěru práce je provedeno hodnocení kapitálového požadavku za použití specifických parametrů pro pojišt'ovnu na skupině pojišt'oven z různých zemí, které využily jejich nahrazení ve výpočtu rizika pojistného v Solvent- nosti II. Klíčová slova: neživotní pojistné riziko, Solventnost II, parametry specifické pro pojišt'ovnu of the bachelor's thesis Title: Non-life Underwriting Risk in Solvency II - Undertaking Specific Parameters Author: Barbora Šimková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Iva Justová Ph.D. Abstract: The thesis deals with methods by which it is possible to calculate specific estimate of standard deviation of risk in non-life premium risk. Premium risk is the risk caused by lack of insurance, when the undertaking does not have sufficient cover for future losses. Calculation methods are based on static methods and they comprise the knowledge taught at MFF UK. The thesis analyzes methods of calculating specific parameters and it explains how to calculate capital requirement for non-life premium and reserve risk; capital requirement reflects parameters of risk. An assessment of cap- ital requirements that uses specific parameters for an undertaking is in conclusion of the thesis. The evaluation is performed on a group of insurance companies from dif- ferent countries that used replacement of specific parameters in the calculation of risk premiums in Solvency II. Keywords: non-life underwriting risk, Solvency II, undertaking specific parameters
Klíčová slova: neživotní pojistné riziko; parametry specifické pro pojišťovnu; Solventnost II; non-life underwriting risk; Solvency II; undertaking specific parameters

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/51216

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-478161


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce