Název: Statistické ověření modifikovaného Smithova modelu
Překlad názvu: Statistical inference of the Modified Smith?s model
Autoři: Rušin, Michal ; Šmíd, Martin (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2012
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
The present work discuss the continuous double auction mechanisms and the order book models. After a brief introduction to selected models, a general model of the the continuous double auction from the thesis title is described. Further, a structure of british market data is given as well as an approach to them. Based on these data the validity of Smith Farmer's model and Cont Stoikov's model is tested in the context of general model by linear regression. Finally, based on the previous results, the own order book model is suggested and its validity tested. Pedloená práce se zabývá mechanismem spojité dvojité aukce a modely knihy objednávek. Po struném popisu vybraných model následuje obsáhlejí obezná- mení s obecným modelem spojité dvojité aukce z názvu práce. Následn je uvedena struktura dat z britského trhu a postup jejich zpracování. Na tchto datech je ovována validita Smithova Farmerova modelu a Contova Stoikova modelu v kontextu obecného modelu prostednictvím lineární regrese. v závrené ásti je na základ pedelých výsledk navren vlastní model knihy objednávek a testov ána jeho validita.
Klíčová slova: kniha objednávek; lineární regrese; spojitá dvojitá aukce; continuous double auction; linear regression; order book

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/40850

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-476461


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce