Název: Investiční strategie
Překlad názvu: Investment strategies
Autoři: Mašát, Filip ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2020
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Cílem práce je vysvětlit metodu výběru portfolia založenou na teorii grafů. V práci se zavede potřebná teorie z finanční matematiky a z teorie grafů. Popsaná metoda se poté použije na reálná data a porovná se s klasickými metodami, kde se riziko měří směrodatnou odchylkou a střední absolutní odchylkou a užívaná kritéria jsou založena na Markowitzově přístupu a Sharpeově poměru. Výpočty a vykreslování grafů se provádí v Mathematice. 1 The goal of the thesis is to explain the portfolio diversification with graph theory. It introduces needed terminology from financial mathematics and from graph theory. The described methods is used on real data and are compared with classic method where risk is measured by the standard deviation and mean absolute deviation and used criteria are based on the Markowitz approach and Sharpe ratio. The software Mathematica is used for computation and graph rendering. 1
Klíčová slova: diverzifikace pomocí teorie grafů; investiční strategie; optimální portfolia; diversification with graph theory; investment strategies; optimal portfolios

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/172145

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-456675


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce