Název: LIFE INSURANCE OPTIONS
Autoři: Černý, Zdeněk ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2008
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: The goal of the thesis is to present and apply mathematical tools that are necessary for proper understanding of valuation of options in life insurance. This includes basic principles of actuarial calculations based on first order assumptions and the basics of stochastic calculus used for derivatives pricing. Afterthat we discuss the difference between first and second order assumptions and apply the mathematical tools to valuation of life insurance options. Finally the appearance of life insurance options within the liability adequacy test and european law is mentioned.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/6703

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-4551


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce