Název: Score matching filters for Gaussian Markov random fields with a linear model of the precision matrix
Autoři: Turčičová, Marie ; Mandel, J. ; Eben, Kryštof
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2021
Jazyk: eng
Edice: Technical Report, svazek: V-1284
Abstrakt: We present an ensemble filter that provides a rigorous covariance regularization when the underlying random field is Gaussian Markov. We use a linear model for the precision matrix (inverse of covariance) and estimate its parameters together with the analysis mean by the Score Matching method. This procedure provides an explicit expression for parameter estimators. The resulting analysis step formula is the same as in the traditional ensemble Kalman filter.
Klíčová slova: covariance modelling; ensemble filter; Gaussian Markov random field; Score matching
Číslo projektu: TL01000238
Poskytovatel projektu: GA TA ČR
Poznámka: Související webová stránka: https://www.aimsciences.org/article/doi/10.3934/fods.2021030

Instituce: Ústav informatiky AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0319459

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-438727


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav informatiky
Zprávy > Výzkumné zprávy