Original title: Lineární modelování volatility finančních časových řad
Translated title: Linear volatility modeling in financial time series
Authors: Kollárová, Dominika ; Zichová, Jitka (advisor) ; Hendrych, Radek (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2021
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
The aim of this master thesis is to introduce models belonging to ARCH(∞) representation where a time series volatility is modelled as a linear function of squared residuals. Specifically, the thesis deals with models IGARCH, FIGARCH and HYGARCH that are used to analyse, model and predict a development of financial time series. Definition and graphical illustration of individual models together with their application on real data, is supplemented by a simulation study of first-order FIGARCH model. Cieľom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s modelmi triedy ARCH(∞), ktoré modelujú volatilitu časového radu ako lineárnu funkciu kvadrátov reziduí. Konkrétne, práca pojednáva o modeloch IGARCH, FIGARCH a HYGARCH, ktoré sa vo finančnej a ekonomickej praxi používajú k analyzovaniu, modelovaniu a predpovedaniu vývoja finančných časových radov. Definovanie a grafické znázornenie vybraných modelov, zakončené ich aplikáciou na reálne dáta, je doplnené simulačnou štúdiou modelu FIGARCH rádu 1.
Keywords: ARCH(∞)|volatility|heteroskedasticity|IGARCH|FIGARCH|HYGARCH; ARCH(∞)|volatilita|heteroskedasticita|IGARCH|FIGARCH|HYGARCH

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/124579

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-437938


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses