Název:
Presnosť predikcií hospodárskeho rastu európských centrálnych bank
Autoři:
Samiecová, Alena Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2020
Jazyk:
slo
Abstrakt: [cze][eng] Tato diplomová práce se zabývá hodnocením přesností predikcí HDP. Na zkoumání přesností budou použity ukazatele přesnosti, a to průměrná kvadratická odchylka, průměrná absolutní chyba, absolutní procentuální chyba a Theilův koeficient. První část práce se zabývá historií teorií ekonomického růstu, popisu struktury DSGE modelu a popisem modelů vybraných národních bank. Pomocí analýzy se nám podařilo identifikovat země, ve kterých modely patří k více a méně spolehlivým. Výsledky ukázali, že model GEAR Národní banky Německa je jedním z nejspolehlivějších modelů z vybraných analyzovaných evropských modelů. Naopak jedním z nejméně spolehlivějších modelů je model ÉIRE Mod Národní banky Irska. To vede k závěru, že prognózy hospodářského růstu Německa představují důvěryhodný zdroj informací, a zároveň poskytují stabilitu v podnikové sféře.This thesis deals with evaluating accuracy of GDP prediction. Several indicators will be calculated to determine the accuracy, e.g. mean absolute error, root mean squared error, average forecast error and Theil coefficient. First section presents history of economic theory understanding, general description of DSGE model and description of national models. Countries with most and least reliable prediction models are identified through analysis. GEAR model of German national bank ended up as most reliable, while ÉIRE model of National Bank of Ireland is on the other side with lowest score. If company is seeking the most reliable information about future changes of GDP, it shall look for predictions of German national bank. Having more precise predictions leads to sustainable and stable business sphere.
Klíčová slova:
DSGE modely; Evropské centrální banky; HDP; predikce