Original title: Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí
Translated title: Linear and nonlinear autoregressive models for time series from economics and finance
Authors: Cvetković, Jelena ; Zichová, Jitka (advisor) ; Hendrych, Radek (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a nelineárními autoregresními modely pro časové řady z ekonomiky a financí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se čtenář seznámí s pojmy spojenými s náhodnými pro- cesy, poté jsou zavedeny autoregresní a prahové autoregresní časové řady, odvodí se jejich obecné vlastnosti, popíšou se možné způsoby předpovídání budoucích hodnot a ukáže se způsob odhadu parametrů. Dále se představí test linearity. Praktická část je rozdělena na simulační studii, ve které je zkoumána kvalita od- hadů a síla testu na simulovaných časových řadách, a na aplikaci na reálná data, kde jsou tyto poznatky využity na časové řadě vývoje ceny akcií společnosti ČEZ. 1 This bachelor thesis deals with linear and nonlinear autoregressive models for time series from economics and finance. It consists of theoretical and practical part. In theoretical part, the reader acquaints with terms connected to random proces- ses; then autoregressive and threshold autoregressive time series are introduced, their general properties are derived, possible ways of forecasting are described and ways of parameters estimation are presented. Furthermore, test for threshold autoregression is introduced. The practical part is divided into simulation study, where the quality of estimations and the power of the test is examined on simu- lated time series, and into application on real data, where the acquired findings are utilized on time series of share prices of the company ČEZ. 1
Keywords: AR; financial time series; TAR; test for threshold autoregression; AR; finanční časová řada; TAR; test linearity

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/101488

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387746


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses