Název: Useknutá data a stochastické rezervování škod
Překlad názvu: Truncated data and stochastic claims reserving
Autoři: Marko, Dominik ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2018
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
In this thesis stochastic claims reserving under the model of randomly trun- cated data is presented. For modelling the claims, a compound Poisson process is assumed. Introducing a random variable representing the delay between oc- currence and reporting of a claim, a probability model of IBNR claims is built. The fact that some claims are incurred but not reported yet leads to truncated data. Basic results of non-parametric statistical estimation under the model of randomly truncated data are shown, which can be used to obtain an estimate of IBNR claims reserves. Theoretical background is then used for application on real data from Czech Insurers' Bureau. 36 V této práci prezentujeme stochastické rezervování škod v modelu náhodně useknutých dat. Pro modelování škod uvažujeme složený Poissonův proces. Uve- dením náhodné veličiny, představující zpoždění mezi vznikem a nahlášením škody, vytvoříme model IBNR škod. Skutečnost, že některé škody jsou nastalé, ale dopo- sud nehlášené vede k useknutým datům. Jsou ukázány základní výsledky nepara- metrického statistického odhadování v modelu useknutých dat, které mohou být použity k získání odhadu IBNR rezerv. Teoretické poznatky jsou následně použity pro aplikaci na reálných datech od České kanceláře pojistitelů. 1
Klíčová slova: neživotní pojištění; rezervování škod; useknutá data; claims reserving; non-life insurance; truncated data

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/98777

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-382808


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce