Original title: Modelování durací mezi finančními transakcemi
Translated title: Modeling of duration between financial transactions
Authors: Voráčková, Andrea ; Zichová, Jitka (advisor) ; Pawlas, Zbyněk (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA procesem. Poté jsou uvedeny metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD. Dále jsou pøedstaveny speciální pøípady tohoto procesu: EACD, WACD, GACD a GEVACD spolu s motivaèními pøíklady. V numerické èásti práce se pomocí softwaru R zkoumá vliv poètu simulací a délky generované øady ACD modelu na pøesnost odhadnutých parametrù a pøedpovìdí. V poslední èásti aplikujeme metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD na reálná data, provedeme pøedpovìdi o nìkolik krokù a porovnáme je s reálnými hodnotami. 1 ❆❜str❛❝t ❚❤✐s ❞✐♣❧♦♠❛ t❤❡s✐s ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ✐ts ❡st✐♠❛t✐♦♥✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❞❡☞♥✐t✐♦♥s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ●❆❘❈❍ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ st❛t❡❞✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s✱ t❤❡ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ✐s ❞❡☞♥❡❞ ❛♥❞ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ❆❈❉ ✐s s❤♦✇♥✳ ❚❤❡♥ ✇❡ s❤♦✇ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ❞❛t❛ ❛❞❥✉st♠❡♥t✱ ❡st✐♠❛t✐♦♥✱ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥ ❛♥❞ ✈❡r✐☞❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆❈❉ ♠♦❞❡❧✳ ❆❢t❡r t❤❛t✱ t❤❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝❛s❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss✿ ❊❆❈❉✱ ❲❆❈❉✱ ●❆❈❉✱ ●❊❱❆❈❉ ✇✐t❤ ✐ts ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛♥❞ t❤❡ ♠♦t✐✈❛t✐♦♥❛❧ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞✳ ❚❤❡ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ ♣❛rt ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✐♥ ❘ s♦❢t✇❛r❡ ❛♥❞ ❝♦♥❝❡r♥s t❤❡ ♣r❡❝✐s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡s ❛♥❞ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ s♣❡❝✐❛❧ ❝❛s❡s ♦❢ ❆❈❉ ♠♦❞❡❧ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ s❡r✐❡s ❛♥❞ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳ ■♥ t❤❡ ❧❛st ♣❛rt✱ ✇❡ ❛♣♣❧② t❤❡ ♠❡t❤♦❞s st❛t❡❞ ✐♥ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ♣❛rt ♦♥ r❡❛❧ ❞❛t❛✳ ❚❤❡ ❛❞❥✉st♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ ❛♥❞ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ✈❡r✐☞❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆❈❉ ♠♦❞❡❧✳ ❆❢t❡r t❤❛t✱ ✇❡ ♣r❡❞✐❝t ❢❡✇ st❡♣s ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡♠ ✇✐t❤ r❡❛❧ ❞✉r❛t✐♦♥s✳ ✶
Keywords: Autoregressive conditional duration models; high frequency data; irregularly spaced time series data; ACD model; nepravidelně rozložená data časových řad; vysokofrekvenční data

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/94806

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-372948


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses