Název: Lineárně kvadratické optimální řízení ve spojitém čase
Překlad názvu: Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
Autoři: Vostal, Ondřej ; Maslowski, Bohdan (vedoucí práce) ; Pawlas, Zbyněk (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2017
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
We partially solve the adaptive ergodic stochastic optimal control problem where the driving process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. A formula is provided for an optimal feedback control given a strongly consistent estimator of the parameters of the controlled system is avail- able. There are some special conditions imposed on the estimator which means the results are not completely general. They apply, for example, in the case where the estimator is independent of the driving fractional Brownian motion. In the course of the thesis, construction of stochastic integrals of suitable determinis- tic functions with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 over the unbounded positive real half-line is presented as well. 1 Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- novazebného řízení v případě, že je k dispozici silně konzistentní odhad parametrů řízeného systému. Od odhadu rovněž vyžadujeme splnění speciálních podmínek, kvůli čemuž není náš výsledek zcela obecný. Platí např. v případě odhadu nezávis- lém na budícím frakcionálním Brownově pohybu. V práci rovněž konstruujeme stochastický integrál vhodných deterministických funkcí vzhledem k frakcionál- nímu Brownovu pohybu s Hurstovým parametrem H > 1/2 přes neomezenou kladnou část reálné osy. 1
Klíčová slova: adaptivní ergodické stochastické optimální řízení; frakcionální Brownův pohyb; lineární stochastické diferenciální rovnice; Adaptive Ergodic Stochastic Optimal Control; Fractional Brownian Motion; Linear Stochastic Differential Equations

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/91127

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367653


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce