Název: Oceňování finančních derivátů
Překlad názvu: Pricing financial derivatives
Autoři: Chudáček, Petr ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2017
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce se věnuje vybraným způsobům oceňování finančních derivátů. Počíná úvodem do finančních derivátů, triviálními metodámi jejich oce- ňování a zavedením názvosloví. Následuje přehled matematických definic a vět potřebných pro odvození vybraných modelů oceňování opcí. V kapitole věnující se difúzním modelům jsou představeny a odvozeny Blackův-Scholesův model, bino- mický model a CEV model. Zbývající kapitoly se pak věnují Mertonovu skokově- difúzní modelu, tj. difúznímu modelu doplňenému o skoky, a Variance-Gama mo- delu jako zástupci (ryze) skokových modelů. Práce jest proložena numerickými příklady. 1 This bachelor thesis deals with selected methods of pricing of fi- nancial derivatives. It begins with introduction to financial derivatives, simple methods of pricing them and establishing terminology. It follows with summary of mathematical definitions and theorems necessary for deriving selected models for option pricing. In chapter dealing with diffusion models, there are introduced Black-Scholes Model, Binomial Model, and CEV model. The following chapters deal with Merton's Jump-Diffusion Model, i.e., a diffusion model enriched with jumps, and Variance-Gamma Model as the representative of (pure) jump models. This thesis is interspersed with numerical examples. 1
Klíčová slova: binomický model; Blackův-Scholesův model; CEV model; Finanční deriváty; Mertonův skokově-difúzní model; Variance-Gama model; Binomial Model; Black-Scholes model; CEV Model; Financial derivatives; Merton's Jump-Diffusion Model; Variance-Gamma Model

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/90978

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-365575


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce