Original title: Oceňování finančních derivátů
Translated title: Pricing financial derivatives
Authors: Chudáček, Petr ; Hurt, Jan (advisor) ; Dostál, Petr (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2017
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce se věnuje vybraným způsobům oceňování finančních derivátů. Počíná úvodem do finančních derivátů, triviálními metodámi jejich oce- ňování a zavedením názvosloví. Následuje přehled matematických definic a vět potřebných pro odvození vybraných modelů oceňování opcí. V kapitole věnující se difúzním modelům jsou představeny a odvozeny Blackův-Scholesův model, bino- mický model a CEV model. Zbývající kapitoly se pak věnují Mertonovu skokově- difúzní modelu, tj. difúznímu modelu doplňenému o skoky, a Variance-Gama mo- delu jako zástupci (ryze) skokových modelů. Práce jest proložena numerickými příklady. 1 This bachelor thesis deals with selected methods of pricing of fi- nancial derivatives. It begins with introduction to financial derivatives, simple methods of pricing them and establishing terminology. It follows with summary of mathematical definitions and theorems necessary for deriving selected models for option pricing. In chapter dealing with diffusion models, there are introduced Black-Scholes Model, Binomial Model, and CEV model. The following chapters deal with Merton's Jump-Diffusion Model, i.e., a diffusion model enriched with jumps, and Variance-Gamma Model as the representative of (pure) jump models. This thesis is interspersed with numerical examples. 1
Keywords: Binomial Model; Black-Scholes model; CEV Model; Financial derivatives; Merton's Jump-Diffusion Model; Variance-Gamma Model; binomický model; Blackův-Scholesův model; CEV model; Finanční deriváty; Mertonův skokově-difúzní model; Variance-Gama model

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/90978

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-365575


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses