Název:
Statistické testy pro VaR a CVaR
Překlad názvu:
Statistical tests for VaR and CVaR
Autoři:
Mirtes, Lukáš ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2016
Jazyk:
eng
Abstrakt: [eng][cze] The thesis presents test statistics of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk. The reader is familiar with basic nonparametric estimators and their asymptotic distributions. Tests of accuracy of Value-at- Risk are explained and asymptotic test of Conditional Value-at-Risk is derived. The thesis is concluded by process of backtesting of Value-at-Risk model using real data and computing statistical power and probability of Type I error for selected tests. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Diplomová práce představuje testové statistiky pro hodnotu v riziku a podmíněnou hodnotu v riziku. Čtenář je seznámen s neparametrickými odhady statistik a jejich asymptotickými rozděleními. Jsou vysvětleny testy pokrytí hodnoty v riziku a asymptotický test pro podmíněnou hodnotu v riziku. Práce je zakončena příkladem procesu zpětného testování modelu hodnoty v riziku s použitím reálných dat a vypočtením síly testu a pravděpodobnosti prvního typu pro vybrané testy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova:
asymptotické vlastnosti; hodnota v riziku; podmíněná hodnota v riziku; statistický test; testování hypotéz; asymptotic properties; conditional value at risk; hypothesis testing; statistical test; value at risk