Název:
Metody Monte Carlo ve financích
Překlad názvu:
Monte Carlo methods in finance
Autoři:
Veselý, Václav ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2015
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Simulační metody Monte Carlo jsou velmi univerzální nástroj, který lze použít pro řešení různorodých problémů. Hlavní část tohoto textu se bude zabývat me- todami, které redukují rozptyl a zlepšují kvalitu odhadů provedených pomocí simulačních metod Monte Carlo. Bude zde ukázáno několik praktických aplikací na oceňování finančních derivátů. 1Monte Carlo simulation methods are very universal tool, which is applicable in many different cases. Major part of this work is devoted to variance reduction techniques and other improvements of Monte Carlo estimate. Practical examples of financial derivative pricing will be shown. 1
Klíčová slova:
finance; Monte Carlo; redukce; rozptyl; finance; Monte Carlo; reduction; variance