Název: Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
Překlad názvu: Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Autoři: Valentovičová, Katarína ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2015
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently modelling of the dependence among multiple lines of business has become crucial issue of reserving process. In this context, copulae provide a useful tool to construct models which go beyond the classical ones in terms of dependence structure. This thesis deals, in particular, with the copula regression model, its properties and possible applications in general insurance. This approach combines GLM modelling of margins and then expressing the dependence structure using copula. The theoretical methods are illustrated on a real dataset. Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti mezi více pojistnými kmeni se stalo jednou z rozhodujících otázek stanovení rezerv. V této souvislosti, kopule představují užitečný nástroj pro vytváření modelů, které jsou schopné zachytit závislostní strukturu líp než modely založené na klasických mírách závislosti. Tato práce se zabývá výkladem modelu kopulové regrese, jeho vlastnostmi a využitím v praxi, přičemž se soustředí na jeho aplikaci v neživotním pojištění. Tenhle přístup spájí modelování marginálií pomoci zobecněných lineárních modelů a zachycen závislostní struktury pomoci kopule. V závěru práce aplikujeme teoretické postupy na reálná data.
Klíčová slova: kopula; neživotní pojištění; stochastické rezervování škod; více pojistných kmenů; copula; multiple lines of business; non-life insurance; stochastic claims reserving

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/81229

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-350892


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce