Název: On log-optimal and Sharpe-Markowitz investment portfolios
Autoři: Kudrna, M. ; Vajda, Igor
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: Prague Stochastics '98, Praha (CZ), 1998-08-23 / ..1998
Rok: 1998
Jazyk: eng
Číslo projektu: IAA1075709 (CEP), 579
Poskytovatel projektu: GA AV, Copernicus
Zdrojový dokument: Prague Stochastics '98. Proceedings

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0129957

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-34631


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference