Název: Rekurzivní výpočet složených rozdělení
Překlad názvu: Recursive calculation of compound distributions
Autoři: Sekera, Michal ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce je zaměřena na výpočet složených rozdělení pomocí algoritmu zná- mého jako Panjerova rekurze. Tento algoritmus se omezuje na diskrétní rozdělení a rozdělení z třídy (a, b, 0) a (a, b, 1); ukážeme, která rozdělení jsou členy těchto tříd. Popíšeme diskretizaci spojitých rozdělení pomocí zaokrouhlovací metody a shody lokálních momentů; vše je ukázáno na konkrétních příkladech. Poznatky aplikujeme na výpočet ryzího zajistného v zajištění škodního nadměrku se sa- turacemi (XL-zajištění se saturacemi) a na stanovení kapitálového požadavku na základě kvantilu rozdělení škodních úhrnů. Aplikace obsahují numerické ilu- strace. 1 The aim of this work is the calculation of compound distributions by using the algorithm known as the Panjer recursion. This algorithm is limited to dis- crete distributions and the (a, b, 0) and (a, b, 1) classes of distributions. The thesis shows which distributions are members of these classes. The thesis then descri- bes the discretization of continuous distributions by using the rounding method and the method of local moments matching; everything is explained on exam- ples. These methods are then applied to the calculation of the premium for mo- del of excess of loss reinsurance with reinstatements (XL-reinsurance with re- instatements), and the calculating the solvency capital requirement. Numerical illustrations are included. 1
Klíčová slova: (a; 0); 1); b; diskretizace; Panjerova rekurze; třída rozdělení (a; (a; 0); 1) class of distributions; b; discretization; Panjer recursion

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/69204

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-338335


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce