Název: Bayesovské přístupy ve stochastickém rezervování
Překlad názvu: Bayesian Approaches to Stochastic Reserving
Autoři: Novotová, Simona ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2014
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
In the master thesis the issue of bayesian approach to stochastic reserving is solved. Reserving problem is very discussed in insurance industry. The text introduces the basic actuarial notation and terminology and explains the bayesian inference in statistics and estimation. The main part of the thesis is framed by the description of the particular bayesian models. It is focused on the derivation of estimators for the reserves and ultimate claims. The aim of the thesis is to show the practical uses of the models and the relations between them. For this purpose the methods are applied on a real data set. Obtained results are summarized in tables and the comparison of the methods is provided. Finally the impact of a prior distribution on the resulting reserves is showed. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Diplomová práce řeší bayesovský přístup ke stochastickému rezervování. Rezervování je v pojišťovnictví častým a diskutovaným problémem. Text práce představuje základní aktuárské pojmy a značení a následně vysvětluje základy bayesovské statistiky a odhadování. Hlavní část práce tvoří konkrétní modely využívající bayesovský princip. Pro každý z nich je odvozen podrobný postup pro stanovení odhadu celkových škod a rezerv. Cílem práce je ukázat také praktické využití modelů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými metodami. Jsou uvedeny i příklady aplikace metod na reálná data. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách a navzájem porovnány. Na konci se práce věnuje vlivu volby apriorního rozdělení na výslednou výšku rezerv. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova: bayesovský; posteriorní rozdělení; priorní rozdělení; rezervy; bayesian; posterior distribution; prior distribution; reserves

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/65925

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-335061


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce