Original title: Genetické programování pro predikci finančních trhů
Translated title: Genetic programming in financial markets forecasting
Authors: Krejčí, Tomáš ; Bednárek, David (advisor) ; Majerech, Vladan (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2015
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Cílem práce je otestovat vhodnost užití genetického programování pro predikci finančních trhů v závislosti na jejich předchozím vývoji. Obsahem práce je studium metod genetického programování použitých či použitelných v oblasti predikce trhů. Praktickou částí je implementace vybraných metod genetického programování a testování jejich úspěšnosti na základě dostupných historických dat z finančních trhů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) The aim of this thesis is to test usability of the genetic programming for predicting of the financial markets based on historical prices. The thesis includes the study of genetic programming techniques used or useful for the market prediction. The practical part of thesis is implementation of selected methods and testing their performance on available historical data from financial markets. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Keywords: evolutionary algorithms; financial markets; genetic algorithms; optimization; evoluční algoritmy; finanční trhy; genetické algoritmy; optimalizace

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/61854

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-331013


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses