Název: Nelineární ARMA model
Překlad názvu: Nonlinear ARMA model
Autoři: Šabata, Marek ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Práce se zabývá teorií lineárních a nelineárních ARMA modelů a jejich aplikací na data finančních trhů. Nejprve je uveden obecný rámec teorie časových řad. Následně je vyložena teorie lineár- ních ARMA modelů, která je základním kamenem i pro nelineární modely. Z nelineárních modelů je představen prahový autoregresivní model (TAR), autoregresivní podmíněně he- teroskedastický model (ARCH) a zobecněný autoregresivní podmíněně heteroskedastický model (GARCH). U všech modelů je odvozena metoda pro odhad parametrů, jsou odvo- zeny asymptotické vlastnosti estimátorů a následně spolehlivostní oblasti a intervaly pro testy parametrů. Teorie je aplikována na finanční data, konkrétně na index Standard and Poor's 500 (S&P500). Všechny modely jsou implementovány ve statistickém softwaru R. 1 The thesis regards theory of nonlinear ARMA models and its application on financial mar- kets data. First of all, we present general framework of time series modeling. Afterwards the theory of linear ARMA models is layed out, since it plays a key role in the theory of nonlinear models as well. The nonlinear models presented are threshold autoregressive model (TAR), autoregressive conditional heteroscedastic model (ARCH) and generalized autoregressive conditional heteroscedastic model (GARCH). For each model, we derive a method for esti- mating the model's parameters, asymptotic properties of the estimators and consequently confidence regions and intervals for testing hypotheses about the parameters. The theory is then applied on financial data, speficically on the data from Standard and Poor's 500 index (S&P500). All models are implemented in statistical software R. 1
Klíčová slova: ARMA model; nelineární ARMA model; Časová řada; ARMA model; nonlinear ARMA model; Time series

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/61798

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-330957


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce