Název: Oceňování úrokových derivátů pomocí LIBOR tržního modelu (LMM)
Překlad názvu: Valuatuion of interest rates derivatives through LIBOR market model
Autoři: Nistorová, Ružena ; Myška, Petr (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2013
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
In this thesis, the interest rates derivatives and their valuation based on the future development of interest rates are presented. The Hull-White model focusing on the modeling of the instantaneous spot rates is described in detail. The model is calibrated to the market caplet volatilities and is used to evaluate various interest rates derivatives. The main emphasis is put on the LIBOR market model describing the development of set of forward rates. There are presented and in detail discussed results of the calibration of LMM model on the market swaption volatilities. At the end the two models are compared. V predloženej práci sú predstavené úrokové deriváty a základy ich oceňovania, ktoré sú založené na budúcom vývoji úrokových sadzieb. Podrobne je opísaný Hull-whiteov model, ktorý sa zaoberá modelovaním okamžitej úrokovej sadzby. Tá umožňuje oceňovanie rôznych úrokových derivátov. Na tomto modely je prevedená kalibrácia na dáta z trhu. Hlavná časť práce je venovaná LIBOR tržnému modelu, ktorý modeluje množinu forwardových sadzieb. Sú predstavené výsledky kalibrácie tohto modelu pomocou tržných hodnôt swapových volatilít. V závere práce sú porovnané oba modely.
Klíčová slova: forwardová sadzba; Hull-Whiteův model; LIBOR tržní model; okamžitá úroková sadzba; úrokové deriváty; forward interest rate; Hull-White model; instantaneous interest rate; interest rates derivatives; Libor market model

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/58887

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-328673


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce