Název:
Moderní míry finančního rizika
Překlad názvu:
Contemporary measures of financial risk
Autoři:
Leder, Ondřej ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2014
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Účelem této práce je pojednat o finančních rizicích a představit některé způsoby jejich měření. Hlavní důraz je kladen na hodnotu v riziku, její rozšíření v podobě podmíněné hodnoty v riziku a představení některých jejích alternativ, kterými jsou expektil a spektrální rizikové míry. K tomu je nejprve třeba uvést některé poznatky z teorie pravděpodobnosti, jejichž účelem je ukázat podobnost expektilu a kvantilu, který je vlastně hodnotou v riziku. Dalším úkolem této práce je poukázat na nedostatky hodnoty v riziku a na praktické ukázce předvést, že expektil je možnou alternativou k~hodnotě v riziku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)The main goal of this thesis is to talk about some financial risks and to introduce some methods of measuring them. We place great emphasis on the value at risk, its extension in form of conditional value at risk and introduction of some of its possible alternatives, which are expectile and spectral risk measures. For this it is necessary to introduce some findings of the theory of probability. Our goal is to show the similarity of expectile and quantile, because value at risk is practicaly a quantile. Another goal of this thesis is to show weakness of VaR and to practically illustrate the possibility of using expectile as an alternative to VaR. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klíčová slova:
mediánové a spektrální míry rizika; podmíněná hodnota v riziku; conditional value at risk; median and spectral risk measures