Original title:
Návrh a implementace automatického obchodního systému pro měnový trh
Translated title:
Design and Implementation of Automatic Trading System for Foriegn Exchange Market
Authors:
Vojtěch, Tomáš ; Stoklásek, Libor (referee) ; Budík, Jan (advisor) Document type: Master’s theses
Year:
2017
Language:
cze Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Abstract:
[cze][eng]
Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie a následnou implementací na ní založeného automatizovaného obchodního systému pro měnový trh forex. V práci je navržena „breakoutová“ obchodní strategie s filtrováním obchodů pomocí klouzavých průměrů. Následně je na jejím základě vytvořen automatizovaný obchodní systém pro platformu MetaTrader 4 v jazyce MQL4. Součástí práce je testování a optimalizace výsledného systému na historických datech s použitím walk-forward analýzy za účelem maximalizace stability a zisku.
This diploma thesis deals with the design of a trading strategy and subsequent implementation of an automated trading system for the forex currency market. In this thesis, a "breakout" strategy with trade filtering based on moving average is created. Consequently, an automated trading system for the MetaTrader 4 platform is developed in MQL4 language. This thesis also deals with the back-testing and optimization of the system in order to maximize the stability and profit.
Keywords:
Automated trading system; breakout strategy; currency market; financial markets; forex; MetaTrader; moving average; MQL4; optimization; technical analysis; testing; walk-forward analysis; Automatizovaný obchodní systém; breakout strategie; finanční trhy; forex; klouzavý průměr; MetaTrader; MQL4; měnový trh; optimalizace; technická analýza; testování; walk-forward analýza
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/66469