Original title: Stress testing of the banking sector
Translated title: Stress testing of the banking sector
Authors: Procházková, Jana ; Jakubík, Petr (advisor) ; Todica, Doina (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2011
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
This bachelor thesis deals with stress testing of the banking sector. Stress testing as a risk measurement technique has attracted much attention especially in recent years due to the increased instabilities in financial markets. This work defines two objectives. The aim of theoretical section is to provide a complex survey of stress testing principles and methodologies and to contribute to a better understanding of why stress tests are employed. The empirical section focuses on the credit risk in the Czech Republic. It tries to estimate whether there is an empirical relationship between the quality of credit portfolio of the Czech banking system and the development in key macroeconomic variables. For this purpose the econometric model of vector autoregression has been applied. Předmětem bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testování jako metoda zabývající se detekcí finančních rizik si získalo pozornost zejména v posledních letech v důsledku výskytu nestabilit na finančních trzích. Tato práce si vymezuje dva hlavní cíle. Cílem teoretické části je podat komplexní přehled o základních principech a metodách využívaných v zátěžovém testování a objasnit motivaci aplikování zátěžových testů. Empirická část se zaměřuje na posuzování úvěrového rizika v České republice. Jejím cílem je prokázání případného empirického vztahu mezi kvalitou úvěrového portfolio českého bankovního sektoru a vývojem základních makroekonomických veličin. K tomuto účelu je využit ekonometrický model vektorové autoregrese.
Keywords: banking risks; banking sector; capital adequacy; financial stability; stress testing; vector autoregression; bankovní rizika; bankovní sektor; finanční stabilita; kapitálová přiměřenost; vektorová autoregrese; zátěžové testování

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/50143

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-314432


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses