Název: Pravděpodobnostní rozdělení ve financích
Překlad názvu: Probability distributions in finance
Autoři: Malec, Jaromír ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato bakalářská práce představuje souhrn rozdělení vhodných k modelování výnosů a ztrát. Nejprve pojednává o základních vlastnostech výnosů a ztrát a poté o konkrétních rozděleních. Zvláštní důraz je přitom kladen na nesymetrická rozdělení a na rozdělení s těžkými chvosty. O těchto rozděleních pojednává do hloubky a shrnuje základní vlastnosti týkající se chování chvostů. Je též doplněna o numerická pozorování na reálných datech. Motivem k napsání této práce je nedostatečnost symetrických rozdělení, protože s jejich pomocí nelze modelovat extrémní výnosy a ztráty. Práce by měla přispět zájemcům o studium nesymetrických rozdělení s těžkými chvosty jako pramen pro další zkoumání. This thesis presents a summary of distributions suitable for modelling returns and losses. First discusses the basic properties of returns and losses, and then on specific distributions. Particular emphasis is placed on the asymmetric distribution and distribution with heavy tails. These distributions are discussed in depth, and the basic properties concerning the behaviour of tails are summarized. It is also supplemented with numerical observations on real data. The motive for writing this work is the inadequacy of symmetric distribution, because they are not good for modelling extreme returns and losses. The work should help people, who are interested in studying asymmetric distribution with heavy tails, as a source of further investigation.
Klíčová slova: asymetrické Laplaceovo rozdělení; Laplaceovo rozdělení; asymmetric Laplace distribution; Laplace distribution

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/50059

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-314348


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce