Název: Zpětná alokace diversifikačního efektu v pojistném riziku
Překlad názvu: Zpětná alokace diversifikačního efektu v pojistném riziku
Autoři: Kyseľová, Soňa ; Středová, Marcela (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2012
Jazyk: eng
Abstrakt: [eng] [cze]
The determination of the sufficient amount of economic capital and its allocation to the business lines is the key issue for insurance companies. In this thesis we introduce two methods of aggregating economic capital. One is based on linear correlation and the second deals with copulas. A multitude of allocation principles have been proposed in the literature. We choose those which are the most used in practice and compare advantages and disadvantages of their application. The last chapter is devoted to the numerical examples of capital aggregation and allocation principles. 1 Určenie postačujúcej výšky ekonomického kapitálu a jeho spätná alokácia je pre poist'ovne kl'účová otázka. V diplomovej práci predstavíme dve metódy výpočtu ekonomického kapitálu. Prvý je založený na lineárnej korelácii medzi rizikami a druhý na kopulách. Z mnohých metód jeho následnej alokácie popísaných v literatúre vyberieme tie, ktoré sú najviac používané v praxi a porovnáme výhody a nevýhody ich aplikácie. Posledná kapitola je venovaná numerickej ukážke výpočtu ekonomického kapitálu a jeho spätnej alokácie. 1
Klíčová slova: agregácia kapitálu; diverzifikácia; kopula; miery alokácie; miery závislosti; princípy alokácie; allocation principles; capital aggregation; copula; dependence measures; diversification; risk measures

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/49517

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-313806


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce