Název: Bornhuetterova-Fergusonova metoda, odhadování parametrů a chyba predikce
Překlad názvu: The Bornhuetter-Ferguson method, parameter estimation and prediction error
Autoři: Santnerová, Petra ; Šváb, Jan (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2012
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato diplomová práce se zabývá popisem Bornhuetterovy-Fergusonovy metody, která se používá pro výpočet IBNR rezervy. Je rozdělena na deterministickou a stochastickou část. Deterministická část se věnuje odvození vývojových koeficientů a konečné výši škod, které jsou potřeba k výpočtu rezervy. Stochastická část se zabývá především chybou odhadu rezervy a chybou předpovědi. Výsledky výpočtů odhadu rezervy a její chyby jsou porovnány s výsledky získanými metodou chain ladder. Poslední kapitola se věnuje problematickým místům popisované metody. This diploma thesis describes the Bornhuetter-Ferguson method, which is used to calculate the IBNR reserve. It is divided into deterministic and stochastic parts. The deterministic part deals with the derivation of development pattern and ultimate loss amount, which are needed to calculate the reserve. The stochastic part deals with reserve estimation error and prediction error. The calculation results of the reserve estimate and its error are compared with the results of the chain ladder method. The last chapter deals with the problematic areas of the described method.
Klíčová slova: chyba odhadu; chyba predikce; odhad; rezerva; estimate; estimation error; prediction error; reserve

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/39823

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-304130


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce