Název: Analýza trhu úrokových měr
Překlad názvu: Analysis of interest rate markets
Autoři: Kvasničková, Eva ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Janeček, Karel (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2008
Jazyk: eng
Abstrakt: The aim of this thesis is to introduce probabilistic stochastic interest rate models in continuous time. Presented models are It^o processes defined by parameters, which are trying to describe interest rate behavior in the real world. For selected models we will discuss the di®erence between the forward and futures interest rates, called convexity adjustment. At the end of the thesis the analysis of arbitrage existence between interest rates and currency exchange rates, applied to the simplest Ho-Lee model, is presented.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/17289

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-293919


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce