Original title:
Modelování časových řad měnových kurzů
Authors:
Žižka, David ; Trešl, Jiří (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2007
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
Práce je zaměřena na modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu. V první části je vysvětlena teorie lineárních i nelineárních modelů volatility včetně popsání všech konkrétních modelů, které jsou v práci použity. Dále jsou zde podrobně popsány všechny testy, které jsou v práci použity. V druhé části jsou modelovány reálné časové řady směnných kurzů české koruny k amerického dolaru a k euru. Třetí část je zaměřena na ověření úrokové parity mezi Českou republikou a eurozónou. Tento vztah je ověřován pomocí Grangerovy kauzality a kointegrace časových řad.
Keywords:
modely volatility; měnové kurzy; úroková parita
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/5263