Název: Vybrané přístupy pro zpracování mnohorozměrných časových řad ve financích
Překlad názvu: Selected topics of multivariate time series analysis in finance
Autoři: Slívová, Iveta ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Zichová, Jitka (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2009
Jazyk: cze
Abstrakt: In the present work, we study ARMA model at the beginning, then we write about one-dimensional and multivariate ARCH and GARCH model, further we move on to the multivariate GARCH model. At the end, the principal component decomposition is introduced, it is a procedure to reduce the number of parameters involved in a multivariate GARCH model. The theory is explicated rst on a basic ARMA model, afterwards it is modi ed step by step for the one-dimensional and the multivariate GARCH model. There are solved examples for multivariate ARCH and GARCH model and nancial data are analyzed by means of these models.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/27295

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-282488


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce