Název: Míry rizika
Překlad názvu: Risk Measures
Autoři: Ďurišová, Slavka ; Zichová, Jitka (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2006
Jazyk: slo
Abstrakt: The main topic of the thesis is to study different measures of risk. It is mentioned here fundamental approach to calculation these risks. At the begining is defined financial risk and its types. Risk measurements are discussed in the next chapter. As first, it is mentioned duration and its diferent types: Macaulay duration, modified duration, and dollar duration and related deals convexity. Then the thesis deals about measure of return and volatility, method VaR and its fundamental approach to calculation: parametric method, historical simulation, and Monte Carlo. Following methods are CVaR and stress testing. Thesis ends with risks ordering and numerical example.

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/4461

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-267263


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce