Název:
Modelování rizikovosti úvěrového portfolia
Překlad názvu:
Modeling Risk of a Credit Portfolio
Autoři:
Němeček, Tomáš ; Marosi, Gabriel (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2006
Jazyk:
cze
Abstrakt: Úvěrové riziko je ve finančním sektoru stále největším zdrojem rizika a jeho špatné měření a řízení může vést k obrovským ztrátám. Tato diplomová práce se zabývá metodami modelování (měření) velikosti úvěrového rizika na portfoliové bázi. První část se zabývá regulatorním přístupem k měření úvěrového rizika, který vychází z posledních regulatorních opatření známých pod názvem Basel II. Věnuje se zejména pokročilejšímu IRB (Internal Rating Based) přístupu. Druhá část je věnována modelu CreditMetrics společnosti J.P. Morgan. Výsledky obou přístupů jsou demonstrovány na korporátním úvěrovém portfoliu jedné z největších českých bank (České spořitelny, a.s.). Veškerá potřebná data, výpočty a výsledky jsou uložena na přiloženém CD.