|
|
Modely bonity dlužníků na základě monitorování jejich chování
Škovroňová, Lenka ; Marosi, Gabriel (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Text of this thesis is divided into five main parts. In opening part we put mind to credit risk and credit process, describing various bank clients. There are trends in loans development by client sectors underlined. In second part there is a survey of mathematical models which are widely used in real life for client creditworthiness analysis. In next part you can find a detailed description of theory for logistic regression model and for new developed random walk model resulting from commercial KMV model. Suitting of random walk model to predicting default of retail clients on their overdrafts is mentioned. The fourth part begins with description of data used. Then the numeric work for both mentioned models is focused, using results of logistic regression model as performance measure of new random walk model. The conclusion pays to draw out some possible future improvements of new model.
|
|
| |
|
|
Modely bonity dlužníků na základě monitorování jejich chování
Škovroňová, Lenka ; Hurt, Jan (oponent) ; Marosi, Gabriel (vedoucí práce)
Text of this thesis is divided into five main parts. In opening part we put mind to credit risk and credit process, describing various bank clients. There are trends in loans development by client sectors underlined. In second part there is a survey of mathematical models which are widely used in real life for client creditworthiness analysis. In next part you can find a detailed description of theory for logistic regression model and for new developed random walk model resulting from commercial KMV model. Suitting of random walk model to predicting default of retail clients on their overdrafts is mentioned. The fourth part begins with description of data used. Then the numeric work for both mentioned models is focused, using results of logistic regression model as performance measure of new random walk model. The conclusion pays to draw out some possible future improvements of new model.
|
|
| |
|
|
Modely měření úvěrového rizika dlužníků
Drahá, Ivana ; Hurt, Jan (oponent) ; Marosi, Gabriel (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o základních rysech úvěrového rizika, historickém vývoji modelů a vybraných statistickým metodách k měření úvěrového rizika dlužníků. Práce se především zaměřujem na využití shlukové analýzy a použití logistické regrese. dále jsou uvedeny nástroje používané k měření efektivity modelů. Závěrečná část je věnována zpracování dat v programovém balíku SAS, obsahuje porovnání výsledků pro různou reprezentaci kategoriálních proměnných a testování výkonnosti v závislosti na velikosti vzorku dat.
|
|
| |
|
| |
|
|
Modelování rizikovosti úvěrového portfolia
Němeček, Tomáš ; Marosi, Gabriel (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Úvěrové riziko je ve finančním sektoru stále největším zdrojem rizika a jeho špatné měření a řízení může vést k obrovským ztrátám. Tato diplomová práce se zabývá metodami modelování (měření) velikosti úvěrového rizika na portfoliové bázi. První část se zabývá regulatorním přístupem k měření úvěrového rizika, který vychází z posledních regulatorních opatření známých pod názvem Basel II. Věnuje se zejména pokročilejšímu IRB (Internal Rating Based) přístupu. Druhá část je věnována modelu CreditMetrics společnosti J.P. Morgan. Výsledky obou přístupů jsou demonstrovány na korporátním úvěrovém portfoliu jedné z největších českých bank (České spořitelny, a.s.). Veškerá potřebná data, výpočty a výsledky jsou uložena na přiloženém CD.
|
host ::
RSS.