Název: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při tvorbě investičního portfolia
Překlad názvu: Application of the multicriterial decision making for an investment portoflio
Autoři: Mulakaeva, Alfiia ; Brožová, Helena (vedoucí práce) ; Adam, Adam (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2017
Jazyk: cze
Nakladatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Cílem diplomové práce je výběr vhodných investic (akcií) pro konkrétního investora a tvorba investičního portfolia za použití metod vícekriteriálního rozhodování. První část práce shrnuje teoretická východiska sestavení portfolia cenných papírů, seznamuje čtenáře s pojmem akcie a metodami analyzování akciových instrumentů. Udává přehled o fungování kapitálových trzích obecně a konkrétně v České republice. Druhá část práce se zaměřuje na přístupy a postupy řešení rozhodovacích problémů. Jedná se o metodický aparát zahrnující systémovou analýzu, lineární optimalizaci a metody vícekriteriálního rozhodovaní. Třetí část diplomové práce se zabývá samotnou tvorbou investičního portfolia při existence více kritérií rozhodování a za tímto účelem aplikuje výše uvedené metody. Při výběru akcií jsou zohledňovány nejdůležitější poměrové ukazatele akciového trhu a magický trojúhelník výnos, riziko, likvidita. Výběr akcií je prováděn za použití modelů vícekriteriálního hodnocení variant a to ve dvou kolech a složení portfolia se určuje pomocí klasického modelu lineárního programování. Výsledkem je doporučované pro investora portfolio obsahující určitý počet akcií vybraných společnosti působících na českém trhu. Uvedený způsob sestavení portfolia může být pak použit individuálními investory, finančními poradci a makléři a doplňovat jejich znalosti, zkušenosti a intuici. The aim of this thesis is the selection of suitable investments (shares) for a particular investor and the creation of an investment portfolio with the help of multiple-criteria decision analysis. The first part of the work summarizes the theoretical background of security portfolio creation, acquaints the reader with the concept of stocks and methods of analyzing equity instruments. It also provides an overview of the functioning of the capital markets generally and specifically in the Czech Republic. The second part focuses on the approaches and procedures for solving decision-making problems. Methodological apparatus includes systems analysis, linear optimization and multi-criteria decision making methods. The third part of the thesis concentrates on the application of this methods for the formation of the investment portfolio in the presence of multiple criteria. Most important ratios of the stock market and the magic triangle return, risk and liquidity are reflected in equities choice. Stock selection is carried out by using models of multi-criteria evaluation of alternatives in two rounds and portfolio composition is determined by the classical model of linear programming. As a result, investor gets a recommendation for his portfolio, which contains a number of shares of selected companies on the Czech market. This procedure of creating the portfolio can be used by individual investors, financial advisors and brokers and complement their knowledge, experience and intuition.
Klíčová slova: akcie; investiční portfolio; investiční strategie; kapitálový trh; lineární programování; operační výzkum; vícekriteriální rozhodování

Instituce: Česká zemědělská univerzita (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v repozitáři ČZU.
Původní záznam: https://is.czu.cz/zp/index.pl?podrobnosti_zp=124995

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-263079


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Česká zemědělská univerzita
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce