Název: Robustní testy normality a jejich využití při ověřování slabé formy efektivnosti akciového trhu
Autoři: Střelec, Luboš
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: akciový trh; finanční časové řady; hypotéza efektivního trhu; komparace síly testu; Monte Carlo simulace; robustní charakteristiky; testy normality

Instituce: Mendelova univerzita v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity.
Původní záznam: http://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=24173

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-249241


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Mendelova univerzita v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2016-06-10, naposledy upraven 2022-03-03.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet