Original title: Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů
Translated title: Statistical Analysis of High-Frequency Financial Time Series
Authors: Langer, Roman ; Bartík, Vladimír (referee) ; Kreslíková, Jitka (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract: [cze] [eng]
Cílem této diplomové práce je analýza finančních dat při zaměření se především na vyhledávaní neefektivit na trhu, které mohou vést ke kapitalizaci nalezených anomálií. Data pochází z různých zdrojů a je potřebné je předzpracovat. Analýza spočívá ve statistických metodách vysokofrekvenčních časových řad. Výsledné charakteristiky jsou následně vizualizovány. The goal of this Master's thesis is to analyze financial data by focusing primarily on the search of market inefficiencies that may lead to capitalization of found anomalies. The data comes from various sources and they need to be preprocessed. The analysis is based on high frequency time series statistical methods. The resultant characteristics are visualized.
Keywords: Analysis; ask; bid; characteristics; data; distribution; financial market; forex; frequency; high - frequency time series; spread; statistical arbitrage; trade; Analýza; charakteristiky; distribúcia; dopyt; dáta; finančný trh; forex; frekvencia; obchod; ponuka; rozpätie; vysokofrekvenční časová řada; štatistická arbitráž

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/54143

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-237000


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses